Оптимизация параметров советника DayProfitSE

Оптимизация параметров – один из способов увеличения прибыльности советника благодаря тонкой подстройке при тестировании на исторических данных. Пользователь задает определенный диапазон изменения входных параметров советника, а Тестер стратегий терминала MetaTrader последовательно (или используя генетические алгоритмы) перебирает значения из этого диапазона, подставляя их в качестве входных параметров и производит расчёты на исторических данных. Таким образом определяются оптимальные параметры для торговли на данном инструменте.

Очень важный момент – глубина тестирования. На мой взгляд, нет никакого смысла проводить тесты глубиной более 1.5 лет – за это время поведение (характер) любого финансового рынка успевает существенно измениться и рассчитанные, к примеру, с 1999 по 2009 год оптимальные значения параметров, не приведут к увеличению прибыли в 2010. Впрочем, вы можете выбрать ту глубину тестирования, которую считаете нужной – я лишь высказал своё мнение по этому поводу.

Далее приведён перечень параметров советника DayProfitSE, которые имеет смысл периодически подвергать оптимизации и возможные диапазоны значений этих параметров:

  • TakeProfit: от 50 до 500 (шаг 10);
  • StopLoss: от 10 до 150 (шаг 10). Не должен быть больше значения TakeProfit;
  • TrailStop: от 20 до 80 (шаг 10).

Я рекомендую проводить оптимизацию этих параметров при отключенном модуле управления капиталом (UseMM = False) и установленном значении фиксированного лота ManLot = 0.1, выставив в настройках тестера начальный депозит 1000 долларов.

После того, как оптимальные значения будут найдены, следует зафиксировать их и только после этого переходить к настройкам модуля управления капиталом, включив его (UseMM = True):

  • Risk: от 1 до 30. Значения выше 35 не имеют практического смысла;
  • RecoveryFactor: от 1.1 до 2. Значения этого параметра будут учитываться только при TurboMode = True. Поскольку параметр TurboMode нельзя добавить в список оптимизируемых (это сделано созначтельно), оптимизацию параметра RecoveryFactor следует проводить отдельно, подбирая его индивидуально для каждого значения Risk при включенном в настройках режиме TurboMode.

Параметры, которые на упомянуты в этом списке, являются техническими и оптимизации не подлежат.

 



Copyright © 2010 - 2013, DayProfitSE